Skilpad Trading System Toets

Skilpad Trading: 'n mark legende in 1983, legendariese kommoditeit handelaars Richard Dennis en William Eckhardt gehou die skilpad eksperiment om te bewys dat iemand kan geleer word om handel te dryf. Met behulp van sy eie geld en handel beginners, hoe het die eksperiment vaar Die skilpad Medley Teen die vroeë 1980's, Dennis is wyd erken in die handel wêreld as 'n oorweldigende sukses. Hy het 'n aanvanklike belang van minder as 5000 verander in meer as 100 miljoen. Hy en sy vennoot, Eckhardt, het gereelde besprekings oor hul sukses. Dennis geglo enigiemand kan geleer word om die futures markte handel te dryf. terwyl Eckhardt besweer dat Dennis het 'n spesiale gawe wat hom toegelaat het om voordeel te trek uit handel. Die eksperiment is opgestel deur Dennis om uiteindelik hierdie debat te vereffen. Dennis sou 'n groep mense om sy reëls te leer, en dan moet hulle handel met die regte geld te vind. Dennis geglo so sterk in sy idees dat hy eintlik sy eie geld om handel te dryf sou gee die handelaars. Die opleiding sal vir twee weke en kon oor en oor herhaal word. Hy het sy studente skilpaaie na herinner skilpad plase hy in Singapoer besoek en besluit dat hy handelaars so vinnig en doeltreffend kan groei as die plaas verbou skilpaaie. Dit vind van die Turtles Om die verbintenis vestig, Dennis geplaas 'n advertensie in The Wall Street Journal en duisende toegepas om te leer handel by die voete van wyd erken meesters in die wêreld van die kommoditeit verhandel. Slegs 14 handelaars sal wees om dit deur middel van die eerste skilpad program. Niemand weet presies kriteria Dennis gebruik, maar die proses het 'n reeks van ware-of-vals vrae 'n paar van wat jy onder kan vind: Die groot geld in die handel word wanneer 'n mens lank kan kry by laagtepunte na 'n groot verslechtering neiging. Dit is nie nuttig om elke kwotasie te kyk in die markte een ambagte. Ander menings van die mark is goed om te volg. As 'n mens 10,000 te waag, een behoort te waag 2500 op elke handel. Op inleiding moet 'n mens presies waar om te likwideer as 'n verlies plaasvind ken. Vir die rekord, volgens die skilpad metode, 1 en 3 is vals 2, 4, en 5 is waar. (Vir meer inligting oor skilpad handel, sien Trading Systems: hardloop met die trop of Die Lone Wolf) Die Reëls Turtles is baie spesifiek geleer hoe om 'n tendens volgende strategie te implementeer. Die idee is dat die tendens is jou vriend, sodat jy futures uit te breek om die onderstebo van die saak bereik moet koop en verkoop kort nadeel breakouts. In die praktyk beteken dit, byvoorbeeld, die koop van 'n nuwe vier-week hoogtepunte as 'n inskrywing sein. Figuur 1 toon 'n tipiese skilpad handel strategie. (Vir meer inligting Definiëring aktiewe handel.) Figuur 1: Koop silwer met behulp van 'n 40-dag tempo gelei tot 'n hoogs winsgewende handel in November 1979. Bron: Genesis Handel Navigator Dit handel is geïnisieer op 'n nuwe 40-dag hoog. Die uitgang-sein was 'n sluiting onder die 20-dag laag. Die presiese parameters wat gebruik word deur Dennis is geheim gehou vir baie jare, en nou beskerm deur verskeie kopiereg. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die lesse, die resultate (2007). skrywer Michael COVEL bied 'n paar insigte in die spesifieke reëls: Kyk na die pryse in plaas van vertroue op inligting van die televisie of koerant kommentators om jou handel besluite te neem. Het 'n paar buigsaamheid in die opstel van die parameters vir jou koop en verkoop seine. Toets verskillende parameters vir die verskillende markte om uit te vind wat die beste werk van jou persoonlike perspektief. Beplan jou uitgang as jy van plan is jou inskrywing. Weet wanneer jy winste sal neem en as jy verloor, sal sny. (Vir meer inligting, lees die belangrikheid van 'Wins / verlies plan.) Gebruik die gemiddelde ware omvang om wisselvalligheid te bereken en gebruik dit om jou posisie grootte wissel. Neem groter posisies in minder wisselvallige markte en verminder jou blootstelling aan die mees wisselvallige markte. (Vir meer insig, sien Meet Volatiliteit met 'n gemiddelde Ware Range.) Moenie ooit meer as 2 van jou rekening te waag op 'n enkele handel. As jy wil groot opbrengste te maak, moet jy gemaklik te kry met 'n groot onttrekkings. Het dit werk Volgens die voormalige skilpad Russell Sands, as 'n groep, die twee klasse van seeskilpaaie Dennis persoonlik opgelei verdien meer as 175 miljoen in net vyf jaar. Dennis het bewys onteenseglik dat beginners kan leer om suksesvol te handel. Sands beweer dat die stelsel nog goed werk en het gesê dat as jy met 10,000 begin aan die begin van 2007 en volg die oorspronklike skilpad reëls, jy sou die jaar geëindig met 25.000. Selfs sonder Dennis help, kan individue die basiese reëls van skilpad handel van toepassing op hul eie handel. Die algemene idee is om breakouts te koop en maak die handel wanneer pryse begin konsolideer of te keer. Kort ambagte gemaak moet word volgens dieselfde beginsels onder hierdie stelsel as gevolg 'n mark ondervind beide Uptrends en downtrends. Terwyl enige tyd kan gebruik word vir die inskrywing sein, die uitgang-sein moet aansienlik korter om winsgewend handel te maksimeer wees. (Besoek vir meer inligting die anatomie van Handel breakouts.) Ten spyte van sy groot suksesse, maar die nadeel skilpad handel is ten minste so groot soos die onderstebo. Onttrekkings moet verwag word met enige handel stelsel, maar hulle is geneig om veral diep met tendens volgende strategieë te wees. Dit is ten minste deels te wyte aan die feit dat die meeste breakouts is geneig om valse beweeg, wat lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte wees. Op die ou end, praktisyns sê om te verwag korrek te wees 40-50 van die tyd en gereed vir 'n groot onttrekkings te wees. Die Bottom Line Die verhaal van hoe 'n groep van nie-handelaars geleer om handel te dryf vir groot winste is een van die groot aandelemark legendes. Dit is ook 'n groot les in hoe om by 'n spesifieke stel van bewese kriteria kan help handelaars besef groter opbrengste. In hierdie geval is egter die resultate is naby daarby 'n muntstuk, sodat sy tot jy besluit of hierdie strategie is vir you. As die huidige bulmark beweeg in sy tweede fase, kan ons nie meer staatmaak op ons suksesvolle waarde en beginsels strategieë om opbrengste te ry. Van nou af relatiewe sterkte en momentum sal aan die orde van die dag wees. Wanneer momentum oorheers, waarde strategieë te neem 'n agterste sitplek, ongeag hoe goed 'n maatskappye grondbeginsels is of hoe goedkoop dit is. Om hierdie rede, die skilpad Trading stelsel is 'n belangrike toevoeging tot ons suite van tydsberekening en handel gereedskap 1.INTRODUCING die skilpaaie In die middel van 1983, wêreldbekende en fantasties Ryk kommoditeite handelaar Richard Dennis, wat 'n lening van 1600 het in meer as 200 miljoen in 10 jaar, het 'n weddenskap met sy vennoot Bill Eckhart dat hy 'n ewekansige seleksie van mense kan leer om 'n groot handelaars wees. Na die neem van 'n advertensie in die koerante, Uiteindelik het hulle af meer as 1000 aansoekers tot 21 en so begin die opleiding van die beroemde skilpad Handelaars. Hulle gewerf en opgelei 21 mans en 2 vroue, in twee groepe, een van Desember 1983, en die ander vanaf Desember 1984. Dennis opgelei sy Turtles, soos hy dit noem nie, want net twee weke. Hulle is geleer 'n eenvoudige (hoewel geheim gehou vir 'n dekade of meer daarna)-tendens volgende stelsel, handel 'n verskeidenheid van kommoditeite, geldeenhede en effektemarkte, koop toe 'n mark bo die bokant van sy onlangse reeks (en omgekeerd as dit gebreek gebreek hieronder). Hulle is geleer om posisie grootte gesny tydens die verlies van tydperke en aggressief Pyramid - tot 'n derde of 'n helfte van die totale blootstelling, maar daar is slegs 24 van die totale kapitaal sal blootgestel word aan 'n sekere tyd - in suksesvolle ambagte. So 'n metode van handeldryf sal verliese in tydperke te genereer wanneer die mark is-reeks gebind, dikwels vir maande op 'n slag, en groot winste tydens groot mark beweeg. Hy het daarna het elkeen van hulle 'n miljoen dollar van sy eie geld te bestuur, en het elkeen los op die markte. Wanneer sy eksperiment geëindig vyf jaar later, na bewering sy Turtles het 'n totale wins van 175,000,000 verdien. Sommige van dié skilpaaie begin en voortgesit loopbane as suksesvolle kommoditeit verhandel bestuurders, baie van hulle maak miljoene dollars vir hulself. 2.DE BESLISSING OMTRENT TURTLE TREND handel stelsel Die skilpad handel stelsels is uitgevind deur Richard Dennis en Bill Eckhart en is heeltemal outomatiese stelsels wat elke aspek van die saak bedek en links feitlik geen besluite aan die grille van die handelaar. Ons het die kragtige skilpad Trading stelsel geneem, soos geleer om die skilpad handelaars en aangepas om dit vir gebruik op die JSE. Die oorspronklike stelsel bestaan ​​uit twee meganiese handel strategieë, S1 en S2 met S1 om veel meer aggressief en korttermyn as S2. Die Turtles verhandel die twee stelsels in tandem (parallel). Na getrou herskep die reëls op ons stelsels en toets op 'n daaglikse JSE data terug te gaan 14 jaar, het ons S2 gekalibreer gepas vir ons intekenaars om te werk op die JSE in die mees optimale manier. Ons kan 'n S1 weergawe wat die algehele prestasie van ons ander meer aggressiewe strategieë so besluit het om dit nie te implementeer ooreenstem nie. Die skilpad Trading stelsel, in teenstelling met al ons ander stelsels, lyk net by Price aksie. Dit is in wese 'n tendens volgende stelsel wat lang posisies op prys breakouts en kort posisies op prys afbreekpunte gaan. Die vakbond inisiasies word deur Prys Channel breakouts soos geleer deur 'n ander bekende handelaar, Richard Donchian. Richard Donchian word beskou as die skepper van die bestuur futures bedryf en is gekrediteer met die ontwikkeling van 'n sistematiese benadering tot die termynmark geldbestuur. Sy professionele handel loopbaan is toegewy aan die bevordering van 'n meer konserwatiewe benadering tot termynkontrakte handel. Hy skryf baie artikels oor Futures Trading en sekuriteite en het bekend geword as die vader van die tendens volgende. 3.PURPOSE het die skilpad Trading stelsel komponente doelgeboude om aged handel te bestuur nie. Dit beteken dat dit geskik is in die rigting van die verhandeling van afgeleide instrumente soos enkelaandeel-termynkontrak-, CFD's. lasbriewe en dies meer. Enige instrumente wat hefboom of marge inkorporeer. Dit is nie te sê jy kan dit nie gebruik vir verbintenis in vanielje ungeared ETF of aandele in die feit dat jy sal eerder mooi doen daaruit, maar die groot geld soos die oorspronklike Turtles maak, moet jy hefboom inkorporeer. Selfs as jy begin met 'n klein bedrag van die fondse en gebruik hefboom, jy is geneig om iemand te klop met 'n groot hoeveelheid van die begin kapitaal wat nie gebruik hefboom. Wil jy dalk gewoond te raak aan die eerste paar ambagte met ungeared instrumente, maar ons raai u beweeg om so gou as moontlik te benut as jy regtig wil om die sokkies van prestasie klop. Die skilpad Stelsel aangepas vir die JSE deur PowerStocks Navorsing is ook die doel-gebou en geoptimaliseer om handel te dryf in die JSE Top40-indeks. Enige instrument wat die JSE Top 40 spieëls sal geskik wees. Óf 'n ungeared Satrix40 ETF aandeel, of 'n TOPI lasbrief, of 'n Satrix40 enkelaandeel-termynkontrak of 'n Satrix40 Contract-vir-verskil (CFD). As jy regtig wil om te speel, en het 'n minimum van R25,000 te maak per handel, dan is jou beste opsie is die nuwe Standard Bank Top40-indeks Future (ALSI Junie-10) 4.DONCHIAN CHANNEL EN GELOOF LYNE Die skilpad stelsel omsluit 'n sekuriteite prys met 'n Donchian kanaal wat 'n boonste gebind gelyk aan die hoogtepunt van die laaste x dae en 'n laer-gebonde gelyk aan die lae van die laaste y dae. Oor die algemeen x groter as y. Die oorspronklike vinnige skilpad handel stelsel, S1, gebruik 'n 20-dag 'n hoë tempo (gedefinieer deur die hoogtepunt van die voorafgaande 20 dae) om ambagte te voer en 'n 10-dag lae (gedefinieer deur die lae van die voorafgaande 10 dae) na die merk handel uitgang of aanvang van 'n kort posisie. Die stadiger minder aggressief skilpad stelsel, S2, gebruik 55 dae en 20 dae onderskeidelik. Hierdie waardes nie so goed werk op die JSE en ons ander gekalibreer (wat propriatary bly) vir optimale risiko-aangepaste opbrengste en algehele prestasie re wen verhoudings, wins / verlies verhoudings ens 'n bietjie van die geloof gaan 'n lang pad. 'N Voormalige skilpad, Curtis Geloof, die verbetering van die prestasie van die oorspronklike skilpad strategieë deur die byvoeging van 'n verdere filter om die koop descision, naamlik dat die 40-dae - bewegende gemiddelde van die geteikende sekuriteit of kommoditeit verhandel is groter as die 200-daagse bewegende gemiddelde . Ons het hierdie verbetering op die proef gestel, maar natuurlik moes waardes wat die beste gewerk met ons eie S2 stelsel vind. Ons bevestig dat die byvoeging van hierdie geloof Filter aansienlik verbeter die oorwinning persentasie en wins / verlies verhoudings van die stelsel. Dit basies verhoed dat die strategie uit te voer ambagte op breakouts wat plaasgevind het in lomp markte (dra lokvalle.) Weereens, sal die waardes wat ons gebruik vir die stadige en vinnige bewegende gemiddelde propriatary bly. Die byvoeging van die Geloof Filter het die oorwinning persentasie 68-76 en die verbetering van die wins / verlies-verhouding van 8: 1 tot meer as 25: 1. Die PowerStocks skilpad Trader grafiek soos op die JBAR verslag vir intekenaars verskyn hieronder wat die ALSH indeks saam met sy rooi (lae) en groen (hoë) Donchian kanale. Wanneer die JSE breek uit bo die groen lyn 'n lang handel is 'n inisiatief (of 'n kort handel gesluit). Wanneer die JSE daal onder die rooi Donchianline, is die lang handel gesluit, of 'n kort posisie op die JSE begin, of albei. Die bruin skaduwee area in die grafiek verteenwoordig die gevestigde tydperk vir die lang ambagte, terwyl die ongeskakeerde gebiede is gevestigde periodes vir 'n kort ambagte. Die Geloof Lines word as 'n vinnige (korter termyn) bewegende gemiddelde (donkerder lyn) en die stadiger (langer termyn) bewegende gemiddelde (ligter lyn) in die Donchian Channel. Die strategie sal slegs inisieer lang ambagte wanneer die vinnige lyn is bo die stadige lyn en die kort ambagte moet net ingestel word as die vinnige Geloof Line is onder die stadige Geloof lyn. Jy kan sien dat die Donchian kanaal verbreed met JSE wisselvalligheid en vernou as dit mooi begin trending. As jy versamel het, die strategie gaan die mark op nuwe hoogtepunte en uitgange op nuwe laagtepunte. As gevolg van die inherente gevaar van toetrede tot die mark op nuwe hoogtepunte, die skilpad strategie ook inkorporeer die gebruik van 'n outomatiese VANAF stop verlies getoon deur die geel lyn in die grafiek 5.TURTLE STOP VERLIESE Daar is 'n gesegde dat daar ou handelaars en vet handelaars, maar daar is nie so iets soos oud, vet handelaars. Handelaars wat gebruik tot stilstand kom dit nie gaan breek. Die Turtles gebruik altyd stop. Die skilpad Strategie bere 'n stop-verlies suiwer gebaseer op die vakbond inskrywing prys. Dit maak nie 'n tradisionele volgkeerverlies verlies as die laer-gebonde Donchian lyn bied hierdie funksie. Die doel van die aanvanklike stop verlies, blyk uit die geel lyn in die bogenoemde grafiek is om aanvanklike handel verliese waar 'n handelsmerk gaan teen jou kort nadat inskrywing beperk. Dit is veral nodig as jy die handel aged instrumente, om jou kapitaalverlies te beperk. As jy 'n handelsmerk te inisieer en die aandeel daal 5, kan jy maklik het 50 van jou kapitaal uitgewis, en die aandeel moet kry 100 vir jou om hierdie verlies Die aanvanklike keerverlies is bereken op handel inskrywing herstel deur die gebruik van die Gemiddelde Ware Range (ATR) van die ALSH op die dag. Die Ware Range (TR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek: nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Dit is die grootste van die volgende: - Huidige hoë minder die huidige lae. - Die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue. - Die absolute waarde van die huidige lae minder die vorige noue. Die ATR wat deur die oorspronklike skilpad stelsel is 'n 20-dag gemiddeld van die TR bo bereken. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid sal 'n hoër ATR het, en 'n lae wisselvalligheid voorraad sal 'n laer ATR het. Dit is dus 'n ideale hulpmiddel vir die opstel van toepaslike stop-verlies. Gedurende periodes van hoë wisselvalligheid die stops sal verbreed word as gevolg van groter waardes van ATR wat die risiko van voortydige uitgang sal verminder. Die aanvanklike stop verlies word bereken as prys NATR. Hoewel die Turtles gebruik N2, het ons gevind dat N2 en N3 gewerk net so goed. Ons het besluit om N2 kies. Jy kan sien uit die bogenoemde grafiek wat so gou as 'n handelsmerk is geopen, 'n geel lyn wat die pre-bereken keerverlies (handel inskrywing prys minder 2ATR) verskyn op die grafiek. As die aandeelprys daal onder die geel lyn is die handel afgehandel is nie. In die meeste gevalle, die JSE styg mooi kort ná die handel en uiteindelik die rooi Donchian lyn styg bo die geel aanvanklike keerverlies lyn en neem verantwoordelikheid vir die sluiting van die handel. Weereens, is dit belangrik om daarop te let dat die aanvanklike keerverlies is daar om die handel te beskerm teen gaan diep Suid direk na die toegang tot die mark. Die rooi lyn regeer handel uitgange in die meeste ander gevalle. Ons toetse het getoon dat die inlywing van die aanvanklike keerverlies benadeel langtermyn prestasie, effens van die strategie, hoewel dit nie 'n paar ingewande skokkende aanvanklike onttrekkings wat baie konserwatief intekenaars nie in staat kan wees om die maag uit te skakel. Ons stel voor dat die gebruik van die stop-verlies as jy hoogs het gerat ambagte (meer as 6 keer) en om dit te ignoreer as jy ungeared verbintenis gebruik soos 'n reguit belegging in 'n Satrix40 of Satrix Resi of die nuwe Betta Beta ewe geweegde Top40-indeks. 6.PYRAMIDING Dit is 'n baie kragtige tegniek om opbrengste vir 'n laer risiko's te versnel. As jy 'n handel ingeskryf en uiteindelik die rooi lyn styg bo die geel lyn (dws ons is nou veilig teen die risiko van kapitaalverlies) dan as jy sien meer Donchian breakouts, dan op voorwaarde dat die JSE het opgeskuif in stappe van NATR, jy voeg om jou posisies in die mark vir tot drie geleenthede, om te verseker jy nooit meer as 30 van jou totale handel kapitaal berus by hierdie een handel though. Pyramiding in hierdie mode byna verdubbel die terugkeer van die handel strategie. 7.POSITION OPDEELZAGEN Die Turtles opgelei streng posisie sizing reëls om hul risiko's te bestuur. As jy 'n beginner jy word aangeraai om kennis te neem van wat ons gaan nou beskryf om jou te neem. Dit is 'n belangrike oorlewing vaardigheid vir verhandeling. As 'n algemene reël, is die Turtles geleer om nooit waag meer as 1 van hul hele handel kapitaal op 'n enkele handel. Maar hulle verhandel aggressiewe S1 strategieë oor verskeie gediversifiseerde markte. Ons tydsberekening stelsels is baie meer besadigde en betroubare en ons gewoond het tonne posisies oop op enige gegewe tyd. Om hierdie rede het ons beveel aan dat jy gebruik 5 as 'n algemene reël vir die meeste van ons handel stelsels. Kom ons neem aan jy het R50,000 handel kapitaal. Dit beteken dat jy sal meer as 5 of R2,500 nie waag per individuele handel. Met die skilpad S2 Trading stelsel, kan die risiko van die handel maklik gedefinieer word deur sy aanvanklike stop verlies grootte wat 2ATR. Kom ons sê die Top40 verhandel teen 26.000 en 2ATR word bereken as 960 ten tyde van die ontvangs van 'n koopsein. Dit beteken dat ons 'n verlies van 960/26000 3,69 duld voordat ons die plug te trek en uit te gaan. Ons neem die R2,500 wat jy bereid is om te plaas op die spel en deel dit deur die 3,69 tot ons toegelaat markblootstelling (handel grootte) van R67,750 te kry. Hier is die eenvoudige formule vir die berekening van jou posisie sizing: Max blootstelling (handel KAPITAAL 5) wyse waarop toegang PRYS / (2 ATR) Nou as die instrument sal jy gebruik om die uitwerking van die handel is 'n lasbrief sê met 5 x gereed dan beteken dit dat jy net om uitleg R13,550 van jou handel fondse om die handel te bewerkstellig. As dit is iets wat 10x is gerig, sal jy net om uit te lê R6,775 vir jou handel. Tensy jy handel dryf ungeared, MOENIE lê die hele maksimum blootstelling van R67,750 as jy jouself om meer as die toelaatbare risiko ons bereken sal word bloot. FONDSE te plaas in die mark MAX blootstelling / hefboomfinansiering asseblief weer lees hierdie artikel. Dit is uiters belangrik. Verliese is 'n deel van die lewe van die saak en sonder risikobestuur kan jy vinnig na die armhuis, veral wanneer hefboom gebruik word. Dit maak nie saak dat ons robuuste en betroubare tydsberekening en handel stelsels, jy moet nog jou risiko met 'n stop-verlies en behoorlike posisie sizing soos hierbo beskryf te bestuur. 8.HISTORICAL prestasie verander skilpad Trading strategie, S2, is geskep deur ons met meer as 14 jaar van die daaglikse JSE data om te verseker optimale waardes vir x en y vir die Donchian kanaal en vir die tydperke van die stadige en vinnige Geloof Lines. Dit beslaan meer as genoeg sakesiklusse en bul / beermarkte om die strategie effektief te toets. Die tabel hieronder beskryf die belangrikste prestasie eienskappe van ons nuwe tendens volgende stelsel: Trades is hoeveel ambagte plaasgevind meer as 12 jaar. Oorwinnings is watter persentasie van ambagte gelei tot 'n wins te maak. Wins / verlies is al die opgehoopte persentasiepunte opgedoen in die wen ambagte gedeel deur dié wat verlore gaan in die verlies van ambagte. Gemiddeld Win is gemiddelde grootte van die wen ambagte. Gemiddelde verlies is gemiddelde grootte van die verlies van ambagte. Max Verlies is ergste verlies wat aangegaan is. TRI is die totale opbrengs na 12 jaar van handel met aanvangskapitaal van R1.00. Net punte is kumulatiewe persentasiepunte gewen minder totale punte verloor. Gevestigde is wat van die totale tyd wat die strategie het fondse in die JSE. Dit is 'n ongelooflike stel van geloofsbriewe, veral die lae gemiddelde verlies en maksimum verlies wat beide baie hoë Sharpe verhoudings te toon dat hulle nie wild wissel. hieronder 9.A GROOT trending TOOL Die 14-jarige grafiek toon die totale opbrengs indeks (TRI) van S2 teenoor 'n ALSH koop en hou (hoop) strategie. Die gevestigde periodes word ook getoon om te illustreer hoe mooi hierdie strategie Haken op Uptrends en vermy downtrends. Ons aanvaar die S2 strategie toegang tot prima min 4 belangstelling tydens die ongevestigde tydperke gehad. Dat hierdie prestasie is tot stand gebring met behulp van daaglikse ALSH prysinligting verstom ons net soos ons nog altyd voorstanders dat breadth datum werk die beste. Kom ons kyk na die werklike ambagte hulself: Die UIT kolom toon die JSE opbrengste terwyl S2 sit in kontant. Soos jy kan sien is daar 4 groot ongelukke gemeng met 8 sub-inflasie winste. Waarskynlik, die S2 strategie is wat ooreenstem met die JSE winste in belang gedurende hierdie 8 periodes, sonder om die wisselvalligheid van die JSE vertoon in hierdie tye te verduur. 'N Mens kan die krag van die hefboom hier te sien. Die Turtles geglo hang op hul gerig ambagte vir so lank as moontlik, selfs al is om winste aan die einde te offer, om grendel op daardie lang sterk tendense. As jy gespeel het 5 of 10x aged instrumente gedurende daardie 25 en 43 tot-hauls jy kan 'n idee hoe die Turtles het hul miljoene en het nie omgegee wat ly die paar klein verliese om daar te kom kry. 10.MORE INLIGTING Vir meer inligting oor hierdie fassinerende storie en hierdie kragtige tendens handel strategie, lees 'n baie, baie pret, klink en fassinerende boek (die gesaghebbende boek) op die Turtles en hoe 'n klavier speler, 'n balletdanser en ander diverse lees karakters in die program gemaak honderde miljoene dollars met behulp van die skilpad Trading System, kry The Complete skilpad Trader deur Michael COVEL, beste verkoop skrywer van Trend volgende. Ons raai hulle albei as lees. 11.TURBO-gelaaide TURTLE TRADER Wanneer die ontwerp, back-toets en die bou van skilpad-S2 ons het om te dink oor wat sou gebeur as ons gebruik die uitstekende inskrywing punte van die Big Dipper stelsel in plaas van die Donchian breakouts om handel te inisieer. S2 sal altyd opgee 20-30 van die winste van 'n bullopie wag vir die Donchian tempo, maar Big Dipper mors nie tyd soek en vind 'n trog en klim in. Dit sou logies sin dat die gebruik van Big-Beer inskrywings met S2 kan regtig turbo maak - charge handelsprestasie. Die twee stelsels, soos getoets oor dieselfde tydperk verskyn side-by-kant hieronder. Dit is twee mooi indrukwekkende handel strategieë, met S2 effens meer as presterende die ALSH koop-en-hou-strategie vir net om gevestigde 52.5 van die tyd. Al ons toetse aanvaar 0,5 makelaars in en uit en wat op seine die dag ná hulle sien. Vir nie-gevestigde tydperke wanneer die stelsels is sit op die kantlyn, het ons geen rente verdien in die bogenoemde tabelle te neem. Soos jy gesien het uit die Big Dipper navorsingsnota, vaste rente teen prima min 4 meer as verdubbel terug na bo 1550 (wat is 'n TRI van 16.5). Die inlywing van belang cranks die skilpad S2 TRI tot 9,95 (895 terugkeer). Weereens, ons het te verwonder aan die Big vibratorbalke rekord van 100 sukseskoerse by die gebruik van 80 verhandelingsdae (uitgesluit naweke en openbare vakansiedae) as die beheermaatskappy tydperk. 'N super kragtige strategie uitgevoer kan word deur die kombinasie van die standaard S2 skilpad strategie met die kragtige Big Dipper strategie. Ons sal dit S3 noem. Ons begin deur die neem van wat ook al sein eerste kry gegooi oor ons tog. Kom ons neem aan dit is 'n Groot Beer sein ons eerste kom. Ons hou dit altyd vir die volle 80 handel (werk) dae, ongeag hoeveel keer die JSE oortree die laer Donchian lyn of die ATS stop-verlies. Maar toe die 80-dae was op, sou ons oorskakel na die laer Donchian lyn aan ons uitgang te regeer. As die JSE kon die handel bo die onderste Donchian lyn wanneer dit tyd om Big Dipper verlaat was, sou ons net weer die handel, anders sou ons verlaat op dag 81. Wanneer die sein wat kom saam met ons handel te begin is 'n S2 (dws 'n Donchian tempo met Faith kriteria voldoen) sou ons normale skilpad-S2 reëls handel. Dit beteken dat ons sal kyk na die uitgang as die JSE daal onder die laer Donchian lyn. As ons besig met 'n handel, ons ignoreer enige ander seine ons sien. Die resultate van hierdie nuwe strategie was hoogs indrukwekkend soos hieronder getoon: Ons is nou besig met hierdie dinge vir 'n geruime tyd en moet erken dit het ons 'n skok. Maar na die monitor en herkontrolering, die resultate is onmiskenbaar en bestendig genoeg nie geblameer word op kans of geluk. Die turbo-gelaaide skilpad Trend Trading Strategie (nie vir ons versoek om afkorting hierdie) meer as vervierdubbel die Drienasies van die oorspronklike skilpad S2 stelsel en byna verdubbel die prestasie van die reeds ongelooflike Big-Beer. Die onderstaande totale opbrengste grafiek sluit rente op kapitaal as ons sit uit die mark. Alle makelaars en kommissies is verantwoordelik vir. Hierdie strategie net meer as verdubbel die totale opbrengs van S2, maar dit kom teen 'n prys - S2 is net blootgestel aan die JSE 52 van die tyd terwyl S3 berus vir 75 van die tyd. Dit beteken S3 is blootgestel aan meer risiko mark, maar die bykomende winste vir daardie 25 ekstra blootstelling is ongelooflik. Geen strategie wat ons nog ooit gesien het wat bly in die JSE vir meer as 70 van die tyd aanbreek helfte so naby aan hierdie prestasie. S3 regtig weet wanneer om te bly op die kantlyn. Nadat onttrek elke denkbare greintjie opbrengs van die JSE, wanneer dit uitgange jy weet net die JSE is suid gaan. Kyk net na die OUT kolom in die tabel hierbo om te sien wat opbrengste is opgelaai deur die JSE terwyl ons sit in die veiligheid van ons bankrekeninge - dit is nie 'n mooi gesig is dit die waarheid te sê ons sou sê, soos beoefen deur die oorspronklike Turtles, wat dit die moeite werd jou sou wees, terwyl kortsluiting die mark wanneer hierdie stelsel deurmekaar vir dekking die gemiddelde saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van skilpad-S3 is 'n yslike 28,2. Trouens, is wen ambagte gemiddeld 40 saamgestelde groei met die ergste wen handel steeds plaas 13 CAGR. Ten slotte 'n suksessyfer van 82,4 en 'n oog-knal wins-te-verlies-verhouding van 16-to1 sê dit alles. 13.CONCLUSION Ons weet net dat skilpad-S2 en S3 gaan 'n treffer met beide handelaars en beleggers. Die periodes is lank, so hou by gerat produkte te verlaag om in staat wees om uit te hou 'n paar van die trekking-downs. Onthou, die skilpad strategie is om vas te hou diegene gerig ambagte vir so lank as moontlik, selfs al beteken dit gee 'n goeie stuk van jou opbrengs word voordat 'n finale uitgang plaasvind. Die kombinasie van die hefboom met 'n lang ambagte en groot winste is wat gemaak miljoene vir die Turtles. Ons vermoed die skilpad-S3 handel sein kan nogal 'n goeie barometer vir intekenaars wees, wat hulle as die tyd om te speel in die markte of nie. As S3 is uit die mark, raai ons jou voorbeeld volg S3 is eerder ongereelde met een sein elke 8,5 maande gemiddeld. In plaas daarvan om te wag vir die volgende sein, wil jy dalk om te kyk na waar ons is in die huidige handel en spring aan boord van die trein. Na alles, wanneer berus, S3 is om ons te vertel ons is in 'n sterk up-trending mark, sodat jy nie wil misloop nie al die winste terwyl hulle wag vir die volgende sein. Dit is die eerste stelsel wat ons teëgekom het (behalwe die LBYC langtermyn belegging tydsberekening model) waar die kans is redelik goed in jou guns tel wanneer kortsluiting die JSE wanneer dit op die kantlyn. As ons kyk na die bogenoemde grafiek, net soos LBYC, kan julle 'n duursame S3 sal julle uit ongelukke en resessies Met S3 te hou, pyramiding raak maklik. Jy hou net toe te voeg tot jou handel wanneer jy sien meer S2 en Big Dipper seine in die JBAR reportsTrading Resepte: 'n Groot Trading System toets Tool 8220Trading Resepte bied verreweg die beste buigsaamheid vir geld bestuur (of weddenskap groottes) in die handel sagteware wêreld . Trading Resepte bied 'n groot ondersteuning gemeenskap met 'n fanaties lojaal gebruiker base.8221 TurtleTrader Die volgende onderhoud is tussen TurtleTrader en Trading Resepte sagteware. V: Kan jy uitbrei oor geld bestuur vermoëns van Handel Resepte A: Geld bestuur vermoëns is wat stel Trading Resepte (TR) afgesien van ander sagteware. Ons glo dat TR bied die mees buigsame geld bestuur gereedskap beskikbaar. Die program8217s doel is om te help jy 'n suksesvolle, bruikbare handel stelsel te ontwikkel deur laat jy 'n wye verskeidenheid van handel, posisie sizing, geld bestuur, en portefeulje strategieë te vergelyk voordat gevaar regte geld in die mark. Smart handelaars te bestuur risiko en that8217s wat TR kan jy doen. Dit laat jou toe om jouself te leer hoe om risiko te bestuur sodat jy jou doelwitte vinnig en veilig kan bereik. Deur laat jy kwantifiseer en te bestuur jou risiko, dit laat jou toe om handel stelsels wat jou eie aptyt vir risiko en beloning te pas te ontwikkel. V: Is TR 'n instrument vir professionele handelaars net, of kan nuwe handelaars gebruik dit sowel A: TR is nie spesifiek gerig op die professionele handelaar, hoewel 'n hele paar bekende handelaars en professionele geld bestuurders gebruik. Dit is ook 'n hulpmiddel vir diegene wat wil om professionele geword en vir diegene wat wil om te leer hoe om handel te gebruik om meer selfonderhoudend te word. Q: Hoe Trading Resepte werk A: TR is 'n taal gedrewe sagteware instrument vir die ontwikkeling, toets, en handel reël-gebaseerde meganiese handel stelsels. Dit beskik oor 'n modulêre ontwerp wat jou aanmoedig jou handel reëls af te breek in klein, hanteerbare programmering take. Byvoorbeeld, TR het afsonderlike areas vir die definisie van jou aanwysers en waardes, vir die definisie van hoe jy 'n handelsmerk sal ingaan nie, want die definisie van hoe om te bestuur en te verlaat 'n oop handel, en vir die definisie van jou geld bestuur reëls. TR8217s programmeertaal sny ontwikkeling tyd en wyl gebruikers bou hul stelsels. Byvoorbeeld, om (in kolom 1) 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die afgelope 20 sluitingstyd pryse vas te vang, sou 'n TR gebruiker eenvoudig skryf: COL1 SMACLOSE, 20 Om 'n lang trek as yesterday8217s naby groter as die waarde in kolom 3 van gister, 'n TR gebruiker sou skryf: aS CLOSE1 GT COL31 dan BUYOPEN Ander TR kenmerke sluit in verslae, 'n sigblad-agtige vertoning van waardes wat in jou handel stelsels, talle verpakte aanwysers, en die vermoë om baie verskillende handel data formate hanteer. V: Kan jy my meer oor die geld bestuur vermoëns A vertel: Nie net kan 'n goed ontwerpte geld bestuurstrategie red jy uit finansiële ondergang, maar dit kan ook turbocharge die prestasie van jou stelsel. TR kan jy uitgebreide what-if-analise te help bereik beide van hierdie doelwitte uit te voer. Sê dat 'n bepaalde sektor (aandele of futures) warm en dat jou stelsel skielik wil begin toe te voeg baie posisies regoor die sektor. As jou stelsel voeg meer en meer poste in daardie sektor, raak jou portefeulje overbalanced met sektor risiko. Jy kan verstaanbaar eindig met 'n hoogs gekorreleer portefeulje bestaande uit byvoorbeeld te veel graankommoditeite of biotech aandele. As daardie sektor teen jou draai, kan die onttrekking ernstig wees. So wat jy nodig het 'n soort van beskermende meganisme teen daardie tipe risiko. Hoe TR implementeer so 'n beheer Met 'n navraag: GROUPRISK. Wanneer 'n handelsmerk is aan tr vir moontlike toetrede, TR bepaal waaraan voorraad of kommoditeit sektor die handel behoort. Via GROUPRISK, kan TR die totale bedrag waarmee aandele sal verminder word indien al die oop posisies in daardie sektor is gestop uit te keer. So selfs as jy verskeie markte handel oor verskeie stelsels, is TR voortdurend monitor hoeveel risiko jy het opgehoopte in verskeie sektore. GROUPRISK is een voorbeeld van baie geld bestuur sleutelwoorde en konsepte in TR. Die program laat jou toe om risiko en kapitaal te bestuur gebaseer op 'n kombinasie van: Equity beskikbaar by die tyd elke nuwe handelsmerk kom. Bedrag van risiko en verskeie posisies in die portefeulje. Bedrag van risiko en verskeie posisies oor 'n stelsel. Bedrag van risiko en aantal posisies binne 'n sektor. Bedrag van risiko en verskeie posisies vir 'n bepaalde voorraad of toekoms. Bedrag van risiko en verskeie posisies vir 'n lang ambagte. Bedrag van risiko en verskeie posisies vir 'n kort ambagte. Bedrag van risiko en ander statistieke vir 'n bedryf wat oorweeg word. Beginkapitaal en begin datum. Huidige markonbestendigheid. V: Waar kan ek meer inligting oor Trading Resepte A: Dankie vir die geleentheid om te praat oor TR Jy ons webwerf by www. tradingrecipes kan vind. Alle kliënte van TurtleTrader is geregtig op 10 af die nuwe koopprys van Handel Resepte. Dit geld vir net nuwe aankope van handelsvoorraad Resepte sagteware begin vandag 5 Maart 2003 asseblief direk kontak TR vir hierdie aanbod. Hou in gedagte dat terwyl Trading Resepte is 'n groot tool, jy moet nog steeds 'n handel stelsel en van plan is om ten volle te kapitaliseer op dit. That8217s ons rol. Tendens volgende produkte Michael COVEL tendens volgende produkte kopieer 1996-1916 tendens Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak tendens Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van tendens volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende documentaryWealth-Lab stelsel toets sagteware vir Trend volgelinge Wealth-Lab is gestig deur Dion Kurczek amp Volker Knapp. Hulle het onlangs ingestem om 'n onderhoud aan 'n verskeidenheid van handel stelsel verwante kwessies te bespreek. Q: Hoe het Wealth-Lab slag What8217s die storie Daar was baie ander handel sagteware pakkette daar buite al. Hoe het jy geweet wat jy gehad het om te bied is nodig omdat al die ander produkte wat ek probeer om my handel stelsel idees Ek het ontbreek implementeer. In die besonder, ek wou stelsels wat verskeie posisies van verskillende share / kontrak groottes onafhanklik kon handhaaf toets. Ek het gevind dat dit onmoontlik om te bereik met behulp van die bestaande instrumente. Ook, het ek besef die waarde van die toets van 'n stelsel teen 'n portefeulje met ware portefeulje-vlak posisie sizing reëls en risikobestuur. So begin ek die ontwikkeling van Wealth-Lab om my eie handel stelsel idees te implementeer. Dit ontwikkel in die kommersiële produk en die webwerf. Voordat ek ontdek Wealth-Lab het ek sagteware aangekoop word vir meer as 10,000 en was net die oorweging van die aankoop van 'n add-on vir TradeStation van Rina-Systems. Na te kyk na Wealth-laboratorium en praat met Dion Kurczek, die meesterbrein agter Wealth-Lab het ek geweet dat ek was in gesprek met een van die mees talentvolle sagteware-ontwikkelaars en dat ek moes nie verder te soek. BTW, op daardie tydstip die lessenaar weergawe van Wealth-Lab was op weergawe EEN en was VSA 300 op daardie tydstip. Q: Hoeveel moet jy skryf die 8220community8221 om Wealth-Lab8217s sukses I8217d sê dit was 'n baie belangrike faktor. It8217s wonderlik om 'n aktiewe aanlyn gemeenskap wat kan help beantwoord vrae uit nuwer gebruikers. Ook, ons gemeenskap aandele en verfyn handel strategieë via die webwerf, wat lei tot 'n unieke vorm van handel stelsel evolusie en ontwikkeling. Ons is baie trots op ons aktiewe, vriendelik en hulpvaardig gemeenskap. Trading is dikwels 'n geïsoleerde besigheid, en stelsel handel kan selfs meer Isola wees. Met die Wealth-Lab webwerf het ons 'n platform vir alle handelaars geskep wêreldwyd om idees uit te ruil, die verbetering van die idees they8217ve versamel en inligting oor die nuutste in die bedryf te deel. Q: TradeStation het om vir ewig. Hoekom moet ek wil om te oorweeg Wealth-Lab Hoe maak jy my dag-tot-dag handel lewe beter Dit is interessant dat jy vra. Soos die meeste mense wat belangstel in 'n handel stelsel jy dink jy het die duur goed te koop nie omdat jy die beste wil. Dus het ek TS2000i. As jy hou om vir lank genoeg en nog steeds voel uitgedaag om 8220read8221 die mark met 'n stelsel, besef jy die beperkings van TS. Een van die belangrikste beperkings van TS is die vermoë om ware portefeulje vlak back testing voer. Dit was 'n kenmerk Ek persoonlik wag vir baie jare om by te voeg by Omega Navorsing. Tot vandag toe was hulle nie in staat was om hierdie belangrikste kenmerk te voeg tot hul stelsel handel. So dan het ek Excalibur (vir Windows) van Futures Waarheid maar gou uitgevind dat die portefeulje back testing was beperk en die programmeertaal (C of C) was nogal 'n uitdaging. Ek het ook aanskou. Kyk 'n Mac handel sagteware wat ontwikkel is deur Jim Payne. Kyk 'n soortgelyke programmeertaal en ek was mal daaroor, maar dit het 'n paar beperkings en Jim Payne was nie in staat om tred te hou met die eise van 'n vinnige veranderende tegnologie. Later het ek 'n paar ander produkte sowel. Uiteindelik het ek afgekom Wealth-Lab. Wealth-Lab het so baie unieke eienskappe. 1. Skep persoonlike filters net met sleep en: vir 'n geen programmeerder sou ek die volgende noem. 2. Die skep van handel stelsels net met sleep en. 3. Skep aanwysers en aanwysers van aanwysers met sleep en. 4. Toets strategieë op 'n hele portefeulje met ware portefeulje vlak back testing. 5. Optimaliseer n hele portefeulje en die beste waardes van toepassing op elke simbool met 'n enkele kliek. 6. Aansoek new waarde op simbool / stelsel kombinasie en op alle relevante gereedskap. 7. Kragtige skandering / filter instrument. 8. Real-time skandering vir stelsels. 9. outomatiese handel uitvoering via Fidelity. Q: Jy praat baie oor 8220strategy toets teen die portefeulje level8221. Wat bedoel jy presies Kan jy 'n voorbeeld Michael gee, weet jy die beste hoe belangrik strategie toets teen die portefeulje is. Daar is baie van die mense wat uit begin in die stelsel handel te ontwikkel 'n stelsel vir die SampP mini of 'n individuele aandele. Die waarheid is dat selfs al is die markte het sekere eienskappe, jy net weet of 'n strategie is geldig indien jy dit op 'n portefeulje getoets. Met Wealth-Lab het ons 'n instrument genoem ChartScript Skandeerder, kan dit die hele gepubliseer stelsel databasis van Wealth-Lab (meer as 1000) scan en wys jou presies watter stelsel die beste presteer op 'n mark (of selfs op 'n portefeulje, want ons is gerig portefeulje toets). Maar dit lei net vir jou vertel die helfte van die storie of selfs minder. Jy moet die regte geld bestuur of posisie sizing strategie te pas by jou portefeulje. Eers dan sien jy jou werklike risiko en moontlike onttrekking en winste. Q: Almal praat oor risikobestuur en geldbestuur. Hoe Wealth-Lab die kwessie van die toevoeging tot posisies en beheer risiko met rykdom-Lab jy kan in en uit te skaal om jou huidige posisie aan te pak. Daar is 'n hele paar geprogrammeerde geld bestuur metodes. Om die effek van posisie sizing jy don8217t moet die hele kode verander sien. Jy sleutel net in 'n aantal in die toepaslike veld. Om die waarheid te vir programmeerders ontwikkel ons 'n paar interessante eienskappe. Byvoorbeeld, kan jy jou eie geld bestuurstrategie (genoem SimuScript) te skep en toe te pas op 'n stelsel op 'n portefeulje vlak deur net daarop te klik. Jy kan jou eie ding verslag statistieke te skep deur gebruik te maak van die PerfScript instrument. Ek glo dat, afgesien van Wealth-Lab oor die belangrikste metodes native dit gee ook ekstremiste die krag om die program uit te brei na hul behoeftes. Q: Wat instrumente kan ek nie handel dryf met Wealth-Lab ek kan nie dink aan enige instrument wat jy nie kan handel met Wealth-Lab. V: Het jy skakels na resensies wat ek kan lees Ons is hersien in aandele amp Commodities, Futures tydskrif en Active Trader tydskrif. Ons gradering was nog altyd uitstekend en so het die telling op die EliteTrader webwerf. V: Nou dat Wealth-Lab is 'n deel van Fidelity 8212 wat beteken dit vir my burgers van die VSA nie Wealth-Lab direkte kan koop. Maar daar is goeie nuus Fidelity is die bemarking van die Wealth-Lab Pro om hul aktiewe Trader kliënte (120 ambagte per jaar) en die aanbied van gratis real time data, gratis einde van die dag data plus die uiters nuttige outomatiese handel kenmerk. Daarom is dit eintlik beteken dat in plaas van die besteding van ongeveer 1000 vir die regte tyd inligting wat jy kry gratis wanneer jy handel met Fidelity. V: Watter inligting kan mense vind op jou webwerf Ons webwerf www. wealth-laboratorium is alles oor stelsel handel, ontwerp en toetsing. Die lessenaar bied baie meer krag en meer funksies, maar die webwerf bied ook 'n paar unieke en interessante eienskappe. Jy kan jou strategie op die webwerf die program, stoor dit in jou 8220personal net vir you8221 toeganklik gids en toets stelsels op 'n portefeulje van aandele of individuele aandele hoewel om termynkontrakte te toets of FOREX jy die lessenaar weergawe nodig. Jy kan selfs jou stelsels scan vir tomorrow8217s seine. Jy kan papier handel te doen op ons webwerf en let op jou toegang en uitgang punte. Die toegang en uitgang punte sal vertoon word op die ooreenstemmende grafiek. Behalwe hierdie eienskappe het ons een van die mees aktiewe webwerf gefokus op stelsel handel met 'n baie aktiewe en vriendelike gemeenskap. Lede van die gemeenskap het ook die geleentheid om stelsels op die webwerf publiseer (tans meer as 1000). Hierdie stelsels word dikwels deel van besprekings en het 'n groot potensiaal vir ons lede van die gemeenskap na hulle pas hul persoonlike voorkeure. Dankie ouens as 'n kant nota, het ek die geleentheid om tyd te spandeer met beide Dion en Volker het. Jy kan nie aan nog twee passievolle individue. Hulle leef en asem te haal Wealth-laboratorium en dit wys in hul werk Trend volgende produkte Michael COVEL Trend volgende produkte kopieer 1996-1916 Trend Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van Trend volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende documentaryThe legendariese storie van die skilpad ambagte. Pretty interessante isnt dit As jy nie weet oor die Turtles en die storie agter hulle, kan jy hier lees. My vraag was altyd, is die meganiese stelsels wat hulle gebruik vandag nog geldig is dié stelsels steeds winsgewend Is hulle van toepassing forex Die Turtles verhandel verskeie markte met 2 stelsels (System 1 en System 2). Hierdie stelsels didnt enige diskresionêre reël. Alles, van inskrywings te uitgange, posisie sizing om geld bestuur, alles is duidelik gevestig om die heel laaste detail. Hierdie dokument is die mees omvattende gids wat ek gesien het oor die skilpad handel metodes en ek gebruik al die inligting te Stelsel 2 outomatiseer in Meta Trader. Ek outomatiese stelsel 2 eerste, want dit is makliker om te program. My plan is om uiteindelik dieselfde ding doen met Stelsel 1. Kom ons kyk of System 2 steeds werk en as dit is van toepassing op die Forex markte, veral die euro / dollar paar. Die Reëls Die stelsel gebruik die daaglikse tydraamwerk en die reëls is verbasend eenvoudig. Dit is die reëls vir die invoer van lang posisies: koop wanneer die huidige prys is hoër as enige ander hoog in die vorige 55 dae. Sit 'n stop verlies 2 Gemiddelde Ware Ranges weg van die inskrywing (met behulp van die ATR die stelsel is buigsaam om huidige wisselvalligheid. Wanneer die wisselvalligheid is hoër die Stop Loss sal verder weg gestel word en vice versa). Die ATR gebruik word geëvalueer meer as 20 dae. So ATR (20). Moenie sit nie Target Wins met die bestellings. Die doel is om hulle te laat hardloop so ver as moontlik in jou guns tel. Dinamiese bereken posisie grootte sodat as Stop verlies is getref jy net verloor 2 van die rekening. So, as jy 'n verder weg Stop Loss, die posisies grootte sal kleiner, en vice versa wees. Sodra in die handel, indien prys beweeg in jou guns deur die helfte van die ATR, en voeg dan 'n ander lang handel. En jy dit doen totdat jy 'n maksimum van 4 oop ambagte in dieselfde rigting. Elke keer as 'n handelsmerk is ingevoer, beweeg op die Stop Verlies van die bestaande bedrywe, om dieselfde prys van die Stop Loss bereken vir die nuwe handelsmerk net aangegaan. Verlaat al die ambagte wanneer die huidige prys is die laagste prys van die laaste 20 dae (Dit kan gebeur teen 'n wins of 'n verlies). Of uitgang wanneer Stop verlies is getref. Vir kort posisies die reëls is dieselfde, maar die ander manier om. Jy betree wanneer die prys is die laagste dit ooit in die verlede 55 bars en jy verlaat wanneer die prys is die hoogste prys wat gesien word in die laaste 20 bars. Dit handel stelsel het al die bestanddele aanbeveel deur professionele Forex-handelaars: dit sny verliese kort, dit kan wenners hardloop, dit dra by tot die wen van positions. Notice in die foto hierbo hoe al 4 ambagte was winsgewend te maak. Maar sien hoeveel van die wins is verlore. Met 'n bietjie optimization dat ek in hierdie pos sal verduidelik, kan die stelsel veel meer winsgewend te wees en laat minder gedeeltes van die winste wegglip. Pretty eenvoudige stelsel, maar ongelooflik kragtig. Ook geestelik moeilik om handel te dryf. Koop 'teen 'n 55 dag hoog is taai soos dis die punt waar die meeste handelaars dink die skuif is gedoen en begin vrees vir 'n ommekeer. Dieselfde geld vir kortbroek wanneer jy begin 'n kort posisie op die 55 dag laag. Inskrywings is beslis moeilik om sielkundig te verteer praat. Uitgange is selfs moeiliker. Wag vir die prys bereik die laagste punt van die afgelope 20 dae is pynlik terwyl jy onvermydelik deel van jou wins verdamp kyk. Maar dit is die beste manier om 'n tendens ry so ver as moontlik sonder arbitrêre teiken winste wat jou wenners kortgeknip. Hierdie meganisme kan die strategie om monster tendense ry een keer in 'n rukkie dat winste Skyrocket. Ek het 'n wiskundige verwagting ontleding van die inskrywings en bewys dat beide kort en lang inskrywing seine het 'n beduidende positiewe kant. Dit is goed as 'n eerste stap om die stelsel vertrou. Dan gekodeerde ek die res van die strategie en begin om pret te hê met terug toetse het. Hier is die gevolg van die rug toets vir die EURUSD geldeenheid paar van 1 Januarie 2000 tot 14 November, 2012 (volledig vertrou waardig betaal data van AlpariUK verkry deur direkte versoek aan die makelaar). Die verspreiding gebruik was 2 pitte wat is erger as wat die meeste makelaars vandag bied. (Klik op die foto om te vergroot) Een boodskap hier oor die trekking af. Die 31,69 relatiewe drawdown word bereken deur Meta Trader met inagneming van die grootste daling piek te vallei in die aandele kurwe oorweging swaai winste en verliese (van nie gesluit ambagte) in die berekening. Dit is waarom die trek af is gerapporteer as 'n groter aantal as wat dit eintlik is. By die oorweging van slegs geslote ambagte in plaas van tydelike ongerealiseerde winste en verliese, die maksimum Relatiewe verdroging is 21,34 in byna 13 jaar. Sommige meer statistieke: gemiddelde jaarlikse opbrengs: 13,19 Ulkus indeks: 12.06 Sharpe verhouding (in vergelyking met SampP500): 0.70 Martin verhouding (in vergelyking met SampP500): 0.89 Dit prestasie maklik klop die opbrengs van geouditeerde professionele Forex-handelaars verslag gedoen oor die Barclay valuta handelaars indeks. 'N Hoë Ulkus indeks van 12.06 openbaar wat ons reeds weet: Die stelsel is moeilik om handel te dryf. Maar wie het gesê winsgewende handel was maklik Ook, die skilpad handelaar moet geduldig wees as hy nie elke dag sal handel. Die stelsel kan dormant bly vir weke wag vir die verwagte Donchian Channel breakouts in enige rigting. Sommige verdere optimalisaties Die Turtles toegepas hierdie metode gebruik te maak van die 55 amp 20 dae kombinasie om al die markte hulle verhandel. Die stelsel is nie geskik vir spesifieke instrumente. Dit is meer van 'n universele, 'n geskikte al benadering, wat is groot, want dit wedervaringe 'n meer universele mark ondoeltreffendheid wat blyk te werk oor verskeie instrumente. Dit is 'n meer fundamentele voorkoms en dus jy sou aanvaar dit is 'n mark ondoeltreffendheid wat is moeiliker om te verdwyn. Maar dit beteken nie die parameter seleksie kan nie verbeter word vir spesifieke markte en dis wat ek wou doen vir die EURUSD paar. Eerste het ek 'n optimalisering toets om seker te maak dat die grense ruimte bied 'n goeie resultate selfs al parameters drasties verander. 'N growwe optimalisering is hardloop net vir twee parameters (dae vir inskrywing sein en dae vir uitgang-sein). Die goeie nuus is dat die grense ruimte is baie soliede en winsgewende deur die bank (Groen). Wat beteken dat die 55, 20 stel nie die enigste winsgewende een. Enige kombinasie van dae vir die inskrywing van tussen 40 en 80, saam met enige keuse van dae te verlaat tussen 4 en 20 konsekwent positiewe resultate oplewer. Wat is groot, want dit beteken dat selfs as jy nie speel met die mees optimale parameters, jy het nog 'n goeie kans om te sien groei aandele oor die lang termyn. Sodra ek vol vertroue was die Parameters ruimte was wyd en goed, ek het 'n posisie Ontleding vir die seleksie parameters. Die idee is om die parameters wat die mees stabiele trek af waardes en die mees stabiele jaarlikse opbrengs lewer te bekom. Dit lyk soos die 70 dae inskrywing met 'n 8 dag ommekeer uitgang is die mees stabiele parameter stel, wat die mees stabiele verdroging waardes yer bied na jaar saam met die mees stabiele opbrengste. Hier is die agterkant toets met behulp van die 70 amp 8 kombinasie. (Klik op die foto om te vergroot) Nou die maksimum drawdown volgens MT4 (wat soos ek gesê het, is van mening swaai ongerealiseerde winste en verliese) is 25,20. Maar in werklikheid is dit net 15,66 oorweging van die aandele kurwe gebaseer op geslote ambagte. Gemiddelde jaarlikse opbrengs: 18,33 Maksimum drow-Down: 15,67 in 13 jaar Seer indeks: 8,98 Sharpe verhouding (in vergelyking met SampP500): 0.74 Martin verhouding (in vergelyking met SampP500): 1.77 Dit is na my mening, 'n baie beter weergawe. Die kern van die stelsel has not verander. Ons het net met parameters wat konsekwent beter resultate te lewer en wat waarskynlik winsgewend te wees in die toekoms ongeag mark mutasies. As jy dink dit handel stelsel kan 'n goeie toevoeging tot jou handel arsenaal wees, oorweeg die aankoop van die deskundige adviseur vir net 67. veel minder as wat gewoonlik aangekla vir nuttelose, oor-kurwe toegerus onprofessionele EAS daar buite wat cant oorleef 'n maand van lewende handel. As deel van die aankoop kry jy 'n download en installasie instruksies, plus my persoonlike ondersteuning opstel dit alles as dit nodig is. Turtles Trading System 2 Expert Adviseur en Pdf Gids 80 sonder enige twyfel die Turtles Trading System 2 het 'n positiewe kant. Dit is nuttig en van toepassing op die Forex markte (jy kan dit te toets op ander geldeenheid pare sowel). Hoewel winsgewend, die metode is sielkundig moeilik om handel te dryf. Die moeilikste deel is laat winste hardloop onbepaald sonder 'n vooraf gedefinieerde wins teiken. Dit faktor verklaar waarom sommige Turtles was nie winsgewend ondanks die feit dat hulle al geleer dieselfde stelsel. Laat jou winste te voer, soos oorspronklik versadig is wat uiteindelik skei die groot Forex handelaars van die amateur kinders. Dankie vir jou belangstelling. Ek hoop dat jy hierdie artikel geniet, en ek hoop ook dat as jy die skilpad Trading System EA deel van jou handel arsenaal te maak, kan jy voordeel trek uit dit. Vir enige navrae en ondersteuning van enige aard voel vry om my te kontak by lazytradergmail. Werk as 'n bewys dat Langtermyn Winsgewende outomatiese handel is moontlik, die Turtles Trading stelsel gaan voort om goeie resultate te lewer ná hierdie dokument is geskryf. 35.6 in 2014, 22,8 in 2015 Lees die artikels hieronder vir meer besonderhede: Gaan na die onderkant van hierdie bladsy om die wettige dinge sien